第16期量化与高频探索课程（Python）
TheSixteenthQuantitativeandHighFrequencyResearchCourses（Python）
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项目宗旨
经过12周的长途研习，让学生终了下列几个小宗旨：
让高足对国内量化生意有最先的领会，也许探索出能用于实盘生意的计谋；
领会干流量化探索的套路，包含怎么用机械研习模子举行量化生意；
为请求探索生/博士项目坚固配景；
为之后找处事提高配景；
本次新增代码详细诠释的视频，可下载便利众人毕生研习
往期学生实盘功绩（少量资本、无托管机房，实盘2年11个月）
这个学生也告成买房（较早前，实盘一年左右）：
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项目宗旨
项目需求必定的统计、编程、金融配景，不论是在校高足，依然曾经处事的人均也许参与。
12周项目安顿方案（年6月6日-年8月28日）
时候
体例
第1周（年6月6日至年6月12日）
熟习软件原形功效：
1)Python的同砚安设Anaconda，Jupyter，Spyder等软件
2)每人赢得一份国内油脂油料类期货大豆(a)、豆粕(m)、棕榈油(p)、豆油(y)、菜油(OI)、菜粕(RM)期货4年一档分笔数据和1年多5档分笔数据，也许举行简明地解析和研习;
3)哄骗数据，完结原形的统计、画图等功效；
第2周（年6月13日-年6月19日）
测试第一个因子：
1)根据样例程序，测试第一个推断因子的展现；应用牢固金额回测，便利跨种类；
2)变动回看周期生成不同的终归；
3)画出回测弧线，统计收益率、夏普比、最大回撤等目标；
4)统计模范内、模范外的展现；
5)多种类连合回测
第3周（年6月20日-年6月26日）
测试多个因子：
1)测试约5个因子，别离生成终归；
2)相比不同的因子，归纳看哪种因子较量好；
3)根据偏度、峰度调动因子
第4周（年6月27日至年7月3日）
增进趋向、回转等形状类因子
1)测试关联性、动量、摇动率等方面的因子；
2)探索一些与方位无关的形状类因子；
3)大范围迭代生成因子
4)基于5档行情的因子回测
第5周（年7月4日-年7月10日）
因子深度加工
1)大范围跨种类因子回测
2)套利计谋
第6周（年7月11日-年7月17日）
树立投资组合模子：
1)不同因子生成不同的资本弧线；
2)根据马科维茨、均值方差模子生成投资组合弧线；
3)根据危害平价模子生成投资组合弧线；
4)根据夏普比、主成份解析举行投资组合；
5)终了测试汇报；
第7周（年7月18日-年7月24日）
线性回归模子：
1)用因子来树立线性回归模子；
2)测试不同的因变量；
3)统计各个因子的R平方、t统计量等；
4)分模范内、模范外统计R平方；
5)渐渐上前回归；
6)生成资本弧线；
7)终了测试汇报；
第8周（年7月25日-年7月31日）
高等线性回归模子：
1)生成带牵制的线性回归模子；
2)建模前因子矩阵管教；
3)相比ridge,lasso，elasticnet的展现；
4)测试模范内、模范外的展现；
5)跨种类因子建模
6)终了测试汇报；
第9周（年8月1日-年8月7日）
震动优化
1)袭用震动办法练习、测试模子；
2)震动的lasso、ridge、elasticnet等；
3)震动的投资组合优化；
4)终了测试汇报；
第10周（年8月8日-年8月14日）
机械研习之计划树模子
1)安设gbm,xgboost等程序包；
2)挪用计划回归树探索模子，优化参数；
3)按模范内核模范外构造模子；
4)终了测试汇报；
第11周（年8月15日-年8月21日）
此外频次计谋：
1)哄骗以前的终归，采选最佳的因子和模子；
2)解析中低频计谋展现，生成资本弧线，区分模范内、模范外、震动优化等；
3)解析更高频计谋展现，生成资本弧线，区分模范内、模范外、震动优化等；
第12周（年8月22日-年8月28日）
完全模范外测试
1)读取课程以来这12周的数据，洗刷数据、计较因子等；
2)用以前的模子来举行完全模范外的测试；
3)个别采选最佳的模子和参数举行一次性的测试；
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本项宗旨特色
1、直接用可靠的期货高频数据建模，而不是人为合成的K线数据；
2、回测、优化程序大部份曾经终了，学生只要要写最重点的部份；
3、有ppt和视频诠释；
4、导师供应完全的模范计谋供学生参考、研习；
5、建模用到的都是业内干流的统计学模子，不是保守程序化生意模子；
6、从第二周最先就供应完全的计谋研习，培育学生的研习乐趣；
7、顺序渐进，而不是没趣的自力反复做事；
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与其余项宗旨差别
体例
本项目
其余培训项目
项目方法
模范程序+本身编程
理论+模仿生意
紧要体例
优化参数、打算因子、测试模子
手动模仿生意
时候跨度
3个月
1-2个月
教育方法
网上教育
现场教育
所用学识
回归解析、机械研习等
简明生意规定
主动化水平
面向主动生意
面向手动生意
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与其余量化培训项宗旨差别
本项目
其余演习项目
教育方面
有导师系统教育，有模范程序研习
没有系统性教育，本身探索为主
处事体例
探索因子、树立模子、投资组合优化等量化生意的各个方面
天真测试探索推断因子
精明水平
没有处事时候和场地束缚
严刻的处事时候和场地
时候长度
长达3个月，体例更充分
时常惟有1个月
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课程方法
1、每周周日或以前会发模范程序、数据、ppt、视频，主假如国内期货，周一最先高足自上进路途序的调试和编写；
2、从课程体会来讲，第2周最先高足就会来往到完全的计谋和响应的资本弧线与计谋评估，云云高足也许很直觉地领会本身计谋探索的进步；自然，平静获利的计谋是很难探索的，假使终归不大幻想也无须失望，本项目重在体会量化生意探索的从0到1的一切历程；
3、全数的课程体例都邑在程叙文档里，许多注解性的文字以解释的方法存在，由于以导师本身的研习处事阅历，理论的学识许多人都没有太多精神去探索，但推广的代码依然很有吸引力的；
4、高足碰到不懂的地点，也许发邮件给导师发问。导师天天汇总高足题目，而后统一用FAQ的方法答复，由于许多题目都邑反复；切实碰到难以束缚的技巧题目导师也会尽管独自束缚；
5、一些需求缔造性的程序，导师会供应参考竹素给高足研习，高足也许在这些竹素上赢得一些灵感；
6、关于统计的一些原形学识，导师也会供应一些参考竹素和指定则节给高足研习；
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花费及缴费方法
1、接洽花费请在